Во время Первой мировой войны Ольга Александровна была шефом 12-го Ахтырского гусарского полка. На свои деньги он основала армейский госпиталь и работала в нем сестрой милосердия. На фотографиях, сделанных в годы войны, Ольга Александровна помогает раненым солдатам в перевязочной, читает им книги и дарит подарки на Новый год. Также здесь собраны акварельные рисунки самой Великой Княгини.
В городе Луге под Петербургом открылась выставка «Последние солдаты Империи», посвящённая 100-летию начала Первой мировой войны. Город Луга в Первую мировую войну был прифронтовым и стал известен значительным количеством лазаретов, большим числом тыловых и учебных частей и военных учреждений. На экспозиции в городском выставочном зале представлены фотографии из семейных архивов лужан, копии наград стран — участниц Антанты и Тройственного союза, предметы обмундирования, снаряжения 1914–1918 годов, документы и другие материалы, рассказывающие о Великой войне.